Trend-Trading-Strategien in Rohstoff-Futures: Eine erneute Prüfung Andrew C. Szakmary a ,. Qian Shen b. Subhasch C. Sharma c. Englisch: bio-pro. de/en/region/stern/magazin/...2/index. html Institut für Wirtschaftswissenschaften, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wirtschaftswissenschaften, Universität Ulm, Carbondale, IL 62901, USA Erhalten am 20. Februar 2008. Angenommen am 7. August 2009. Verfügbar am 11. August 2009. Dieses Papier untersucht die Performance von Trend-Trading-Strategien in Rohstoff-Futures-Märkte mit einem monatlichen Datensatz über 48 Jahre und 28 Märkte. Wir finden, dass alle Parametrisierungen der doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover - und Kanalstrategien, die wir implementieren, in mindestens 22 der 28 Märkte positive Transaktionsrenditen nach Transaktionskosten liefern. Wenn wir unsere Ergebnisse auf den Märkten zusammenfassen, zeigen wir, dass alle Handelsregeln außerordentlich signifikante positive Renditen erzielen, die auch in den meisten Teilperioden der Daten vorherrschen. Diese Ergebnisse sind robust in Bezug auf die Reihe von Rohstoffen, mit denen die Handelsregeln umgesetzt werden, Verteilungsannahmen, Data-Mining-Anpassungen und Transaktionskosten und helfen, divergierende Evidenz in der existierenden Literatur über die Performance von Impuls und reinen Trendfolgen zu lösen Ist sonst schwer zu erklären. JEL-Klassifizierung Trendfolgende Tradingregeln Momentum Commodity-Futureskopie 2004-17 TrendfolgenderTrader Alle Rechte vorbehalten Kontakt TrendfolgenderTurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trendfolgen. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. Der gesamte Inhalt dieser Website basiert auf den Bewertungen von Michael Covel, sofern nicht anders angegeben. Die einzelnen Artikel beruhen auf den Stellungnahmen des jeweiligen Autors, die das Urheberrecht behalten. Die Informationen auf dieser Website dienen der Weitergabe von Wissen und Informationen aus der Forschung und Erfahrung von Michael Covel und seiner Gemeinde. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht dazu bestimmt, als Einladung für Investitionen mit einem Berater profiliert verwendet zu werden. Alle Daten auf dieser Website sind direkt von der CFTC, SEC, Yahoo Finanzen, Google und Offenlegungsunterlagen von Managern, die hier erwähnt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Schreibfehler, die durch Quellen verursacht wurden. Trend Followingtrade Märkte und verkauft verschiedene Investment Research und Investment Information Produkte. Die Leser sind ausschließlich für die Auswahl der Aktien, Währungen, Optionen, Rohstoffe, Futures-Kontrakte, Strategien und Überwachung ihrer Brokerage-Konten verantwortlich. Trend Followingtrade, seine Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Agenten erbringen keine Geschäfte oder geben Anlageberatung und sind nicht als Broker oder Berater mit einer Bundes - oder Landesbehörde registriert. Lesen Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. Sehen Sie sich Michael Covels Film jetzt an. Der einzige Trend nach Dokumentarfilm LIKE OUR FREE CONTENT Klicken Sie hier für das Beste, was Trend Followingtrade zu bieten hat.
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